报 告 人：李婧超
报告时间：12月29日20:30-21:30
报告地点：腾讯会议991378788
报告题目：对数正态前景的渐近分数阶随机占优
报告摘要：本文提出一种全新的逼近方法，用以求解比例再保险与超额损失再保险组合形式下的最优自留额。本文假定保险人仅掌握个体索赔额的部分信息，并在De Vylder逼近法的研究思路基础上，将索赔额的近似分布修正为超指数分布，以提升逼近精度；同时，针对保险人的最终破产概率，构建了对应的Padé逼近模型。为满足Padé逼近的应用条件，本文采用Bowers Gamma逼近法，对保险人再保险后收取的保费、以及再保险后索赔额的前三阶矩进行近似估计。本文亦推导得到一般性的逼近形式，在算例与细节分析中，则重点围绕三阶矩情形展开研究。随后，本文通过最小化近似破产概率，推导得出该再保险组合形式下的最优自留额求解公式。本文给出若干数值算例，结果表明：本文提出的Bowers Gamma逼近结合Padé逼近方法，其拟合效果优于现有研究中平移Gamma逼近结合De Vylder逼近的方法。此外，本文还将上述数值结论拓展至含风险防控机制的情形中。
报告人简介：李婧超，先后于澳大利亚墨尔本大学获得学士、荣誉学士及博士学位。现任深圳大学数学科学学院副教授，硕士生导师，澳大利亚精算师协会精算师，深圳市海外高层次人才。主要从事保险精算及风险理论的研究。主持多项科研项目包括国家自然科学基金项目青年项目，广东省自然科学基金面上项目，参与两项科技部重点研发计划子课题。在IME, JMAA，JCAM等高水平学术期刊上发表论文十多篇。