报 告 人：谢杰华
报告时间：12月29日19:30-20:30
报告地点：腾讯会议991378788
报告题目：对数正态前景的渐近分数阶随机占优
报告摘要：本文提出一类连续型渐近随机占优准则，将其作为长期决策场景下前景比较与排序的新型判定规则。该新准则不仅涵盖已有的渐近一阶与二阶随机占优准则，更能在这两个整数阶之间，有效刻画主体风险厌恶但非绝对排斥所有风险形式的决策者偏好特征—这类决策者的效用函数具有局部凸性特征。为此，本文首先提出渐近分数阶随机占优的概念，并在对数正态分布的假设下，推导得到该占优准则的等价条件。进一步，为提升渐近分数阶随机占优的可操作性，在对决策者效用函数施加边际效用有限这一附加条件后，本文提出渐近分数阶随机占优的衍生形式，将其定义为可操作型渐近分数阶随机占优，并推导得到与之对应的等价分布特征。本文所提出的（可操作型）渐近分数阶随机占优，为长期决策场景下的前景排序提供了更具完备性的判定准则。本研究揭示了决策者边际效用的各类约束条件，对渐近随机占优准则的等价分布条件所形成的塑造作用；实证算例亦表明，本文新提出的（可操作型）渐近分数阶随机占优准则可在实际中得到有效应用。
报告人简介：谢杰华，教授、江西省首批“双千计划”领军人才、江西省杰出青年基金项目获得者、“瑶湖学者”特聘岗位获得者，被聘为中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事、中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会委员、江西省青年科技工作者协会会员。长期从事风险管理和精算、决策理论及方法、应用概率统计等多个领域的研究，在Mathematical Finance等金融数学领域权威期刊，Insurance: Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin等精算学领域权威期刊，Fuzzy Sets and Systems、SCIENCE CHINA、SIAM: Theory of Probability and Its Applications等数学领域的权威期刊以及Decision Analysis等Informs旗下知名决策科学期刊上发表论文多篇。主持国家自然科学基金项目3项，江西省杰出青年基金、江西省自然科学基金重点项目等省部级项目8项。研究成果获得江西省第二十次社会科学优秀成果三等奖。