报 告 人：姚经
报告时间：12月29日18:30-19:30
报告地点：腾讯会议991378788
报告题目：关于最优资本配置问题的一些近期研究
报告摘要：资本配置是金融与保险风险管理中的一项核心任务。一些广为人知的资本配置原则，如"Euler原则"和" haircut原则"，已在银行和保险行业中得到广泛应用。配置资本的分配不仅可作为潜在损失的缓冲，也为相关风险提供了风险定价与绩效评估的依据。本次报告中，我们将介绍我们研究团队在该主题上的多项工作。具体而言，我们将资本配置问题构建为一个优化模型，并将尾部风险条件纳入考量。本次报告主要基于Yang等(2025，IME)的研究以及近期的一些工作论文。
报告人简介：姚经，应用经济学博士，教育部引才计划人才，重庆市巴渝学者讲座教授，苏州市优秀领军人才。现任苏州大学特聘教授，博士生导师和金融工程中心副主任。主要研究方向为随机优化和金融计算方法，风险度量，绿色金融和应用统计学习等。