报 告 人：孙海琳
报告时间：12月24日13:30-14:30
报告地点：位育楼217
报告题目：Two-Stage and Multistage Stochastic Variational Inequalities
报告摘要：The stochastic variational inequality (SVI) provides a unified form of optimality conditions of stochastic optimization and stochastic games, which have wide applications in science, engineering, economics, and finance. In the recent two decades, one-stage SVI has been studied extensively and widely used in modeling equilibrium problems under uncertainty. Moreover, the recently proposed two-stage SVI and multistage SVI can be applied to the optimal decision problems and equilibrium problems at different stages in a stochastic environment. In this talk, we will discuss properties and sample average approximation method and dynamic stochastic approximation algorithm of two-stage and multistage SVI.
报告人简介：孙海琳博士是南京师范大学数学科学学院教授。他于2007年在吉林大学获得统计学学士学位，2013年毕业于哈尔滨工业大学，获数学博士学位。在其博士期间，他在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015年12月至2018年1月在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖。主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目和青年项目。他的研究领域包括随机优化，分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在包括Mathematical Programming、SIAM Journal on Optimization、Mathematics of Operations Research等国际权威期刊发表了二十多篇论文。并担任多个国际权威学术期刊的审稿人。