报告题目：条件型比例预期短缺
报告人：张艺赢
报告时间：2025年11月5日星期三 15:00-16:00
地点：位育楼217
报告摘要： 系统性风险度量与溢出效应对于评估不同实体间影响的幅度和方向至关重要。本文提出一种新型系统性风险度量指标——条件期望比例亏损（CoEPS），该指标量化了相对于风险价值（VaR）的比例风险缺口，可作为系统性风险相对溢出效应的衡量指标。我们进一步将该概念拓展为ϕ-CoEPS，通过在VaR基准比例亏损中引入递增函数ϕ来完善理论框架。我们建立了CoEPS与ϕ-CoEPS的若干性质，包括参数单调性、依赖一致性和渐近展开性。针对非极端与极端风险水平下的ϕ-CoEPS，我们提出了相应的经验估计量，并在适当条件下证明了其一致性。最后，我们运用涵盖多个金融市场的真实数据集，通过将提出的CoEPS与∆RCoVaR、∆RCoES等常用系统性风险度量指标进行对比，量化了相对溢出效应。结果表明，CoEPS与这些指标相比表现相当出色，能有效捕捉市场波动性和尾部风险，表明其在衡量相对溢出效应方面具有更强的预测能力。
个人简介：张艺赢，南方科技大学数学系副研究员、助理教授、博士生导师。已发表学术论文80篇，研究成果主要发表在保险精算、金融数学、经济学和运筹管理等领域主流期刊，如：精算四大Insurance: Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin、Scandinavian Actuarial Journal、North American Actuarial Journal；金融数学领域权威期刊SIAM Journal on Financial Mathematics、Quantitative Finance；经济学领域国际知名期刊Journal of Economic Dynamics and Control；运筹管理领域权威期刊European Journal of Operational Research、Naval Research Logistics、TEST、Reliability Engineering & System Safety、Computers & Industrial Engineering等杂志上。正在主持国自然面上1项、深圳市面上2项，主持完成国自然青年1项、广东省面上1项、天津市青年项目1项。目前担任国际SCIE期刊《Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics》编委会成员（统计学Area Editor）。担任中国商业统计学会、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会、全国工业统计教学研究会数字经济与区块链技术协会、中国现场统计研究会风险管理与精算分会的理事。