2025年9月18日下午，中国矿业大学数学学院教授张帅琪应邀为我院师生做学术讲座。讲座在位育楼217进行，由数学学院副院长杨洋教授主持。
张帅琪教授本次讲座的主题为：反常亚扩散的随机控制、Girsanov 定理及期权定价。张帅琪教授团队研究了由亚扩散驱动的随机控制问题，涵盖了随机微分方程、正-倒向随机微分方程 (FBSDE)，以及布朗运动与亚扩散之间的切换。他们证明了单调条件下，由亚扩散驱动的完全耦合 FBSDE 解的存在性和唯一性。此外，他们探讨了随机最大值和动态规划原理，给出了亚扩散下的Girsanov定理，并运用到交易不活跃下的期权定价问题。
在讲座结束之后，参会师生与张帅琪教授对论文中Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) 方程的推导展开了热烈的讨论。同时张帅琪教授还指出参数对倒向微分方程(FBSDE)解的影响。
本次讲座为全院师生构建了跨研究领域的优质交流平台，助力师生拓宽学术视野、及时把握研究前沿热点，并深度理解新兴科研方法。
