报告题目：反常亚扩散的随机控制、Girsanov 定理及期权定价
报告人：张帅琪
报告时间：2025年9月18日星期四 14:00-16:00
地点：位育楼217
报告摘要：反常亚扩散是比布朗运动慢的随机过程，具有“停滞”与“随机”的特点。报告将介绍我们近期由亚扩散驱动的随机控制问题方面的研究成果，涵盖受控系统涵盖随机微分方程、正-倒向随机微分方程 (FBSDE)，以及布朗运动与亚扩散之间的切换。在单调性条件下，我们证明了由亚扩散驱动的完全耦合 FBSDE 解的存在性和唯一性。探讨了随机最大值原理和动态规划原理。由于亚扩散的固有结构，这些控制问题表现出确定性和随机性控制融合的特点。此外，给出亚扩散下的Girsanov定理，并运用到交易不活跃下的期权定价问题。
个人简介：张帅琪中国矿业大学数学学院副教授，博士生导师。2012年毕业于中南大学，澳门大学博士后，新加坡国立大学博士后。主要从事随机分析，随机控制，保险精算领域的研究。主持国家自然科学基金面上项目，青年项目，天元国际交流项目，教育部人文社科基金规划基金项目，江苏省自然科学基金面上项目等。迄今在 控制领域三大顶刊之一的SIAM Journal on Control and Optimization, 概率权威刊物Stochastic Processes and their Applications, 方程权威刊物 Journal of Differential Equations, 精算权威刊物Scandinavian Actuarial Journal, System Control Letters, 中国科学:数学等刊物发表论文二十余篇，出版“十四五”国家重点出版物《随机分析与控制简明教程》。