报告题目：具有随机占优约束的均值-方差有效收益
报告人：危佳钦
报告时间：2025年8月19日星期二 9:00-10:00
地点：腾讯会议 200782186
报告摘要：本文研究完备市场中带有一阶或二阶随机占优（FSD或SSD）约束的均值-方差（MV）投资组合选择问题。首先，我们明确推导出FSD约束下的有效收益，并通过对偶问题的解全面刻画了SSD约束下的有效收益。其次，研究表明，若基准选择恰当，SSD约束在不利市场状态下具有约束力，从而能有效控制左尾风险。最后，本文巧妙构造了一种数值解法，通过结合ε算法与投影梯度法（Rosen算法）确保收敛性。
个人简介：危佳钦，2011年获华东师范大学博士学位，现任华东师范大学统计学院教授、博士生导师。在此之前，其曾任澳大利亚麦考瑞大学博士后研究员、华东师范大学紫江青年研究员。其研究兴趣主要包括随机控制、最优投资组合、最优保险\再保险等。其学术论文发表在包括SIAM Journal on Control and Optimization、SIAM Journal on Financial Mathematics、 Automatica、Applied Mathematics and Optimization、 Insurance: Mathematics and Economics、European Journal of Operational Research、Quantitative Finance等在内的国内外期刊。并以第一完成人身份获得2020年上海市自然科学奖三等奖。