报告题目：常数利息力下连续时更新风险模型中贴现总索赔的二阶渐近行为
报告人：汪世界
报告时间：2025年8月6日星期三 11:00-12:00
地点：腾讯会议 758654038
报告摘要：连续时更新风险模型是风险理论与精算领域的重要研究课题之一。本文研究了常数利息力下连续时更新风险模型中贴现总索赔的二阶尾部渐近行为。通过构建二阶次指数分布的加权Kesten型不等式，我们分别建立了带延迟索赔与不带延迟索赔的连续时更新风险模型的二阶尾部渐近公式。与一阶尾部渐近公式相比，数值研究表明我们的结果更优，精度更高。
个人简介：汪世界，博士，教授，博士生导师。美国“数学评论”评论员，全国研究生教育评估监测专家库评审专家，中国现场统计研究会统计交叉科学研究分会常务理事，中国现场统计研究会统计学历史与文化分会理事，安徽省“教坛新秀”。2014.3-2015.3国家公派美国爱荷华大学访问学者。主要从事保险精算、金融统计、应用随机过程等方面的教学与研究工作，主持国自科、国社科项目各1项、省自科项目1项、省高校自科项目2项、参与省部级项目多项，在IME、JAP、JCAM、JMAA、SPL、SM等学术期刊发表论文40余篇。