报告题目：基于不确定性的条件扭曲风险测度
报告人：胡亦钧
报告时间：2025年6月17日星期二 15:00-17:00
地点：位育楼217
报告摘要：在本次报告中，我们将提出一个新的公理框架用以衡量模型不确定性下财务状况的风险。具体而言，我们利用一个辅助随机变量来刻画模型的不确定性。首先，在辅助随机变量下构建条件扭曲风险测度。其次，通过提出一组新的公理对其进行公理化刻画。最后，我们将其与一些已知的风险度量进行了比较，如加权在险价值量（WVaR），区间在险价值量（RVaR）和预期短缺的q-混合（ES）。该模型的优势在于灵活性，因为辅助随机变量可以描述包括模型不确定性在内的多种场景。为阐释该框架，我们还推导了存在背景风险时的新型风险测度。
个人简介：胡亦钧，武汉大学数学与统计学院，教授, 博士生导师。1993年毕业于武汉大学数学系、获博士学位并留校任教。主要从事金融风险度量、保险数学、概率极限理论等相关领域的研究。先后主持完成国家自然科学基金面上项目多项，在保险、金融、概率统计等领域的国内外专业刊物上发表学术论文60余篇。曾获湖北省自然科学奖二等奖（2003年），教育部“新世纪优秀人才支持计划”（2004年）的奖励和荣誉称号。曾先后应邀赴美国、加拿大和香港地区访问。