苏小囡 中共党员
最后学位：博士
研究领域：金融数学、金融统计、风险管理
教学课程：概率论与数理统计、线性代数、数理金融、数学模型
Email: suxiaonannau@nau.edu.cn
通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号
邮 编：211815
受教育经历
2012.6 华东师范大学 概率论与数理统计 博士毕业
研究工作经历
2012.6-2018.7 南京审计大学统计与数据科学学院 讲师
2018.7-现在 南京审计大学统计与数据科学学院 副教授
获奖情况
1. 南京审计大学第八届微课教学比赛二等奖, 2021.9
2. 南京审计大学“学生评教奖”，2020.5
3. 南京审计大学第五届微课教学比赛三等奖，2018.12
4. 南京审计大学第十届校级教学成果奖一等奖（排名第五），2021.7
指导学生情况
1.指导学生完成国家级大学生创新创业项目：第三波造车高峰下造车企业发展的规划——基于传统新能源汽车和智能新能源汽车需求量差异的分析.2021.6
2.指导学生获得全国大学生数学建模竞赛江苏省一等奖，2020.12
3.指导学生获得全国大学生数学建模竞赛江苏省三等奖，2018.12
4.指导学生获得南京审计大学“互联网+”大学生创新创业校赛三等奖,2021.6
主持项目
1.江苏省高校哲学社会科学基金项目,基于时变布朗运动的脆弱期权定价与对冲研究(2021SJA0362)
2.江苏省高校自然科学基金项目,基于强度模型的衍生品定价研究(19KJB110003)
3.国家自然科学基金天元基金项目,具有信用风险的衍生产品定价与风险对冲研究(11526112)
4.江苏省高校自然科学基金项目,基于马尔可夫调节模型的信用风险研究(14KJB110014)
主持教研课题
1.南京审计大学第三批课程思政示范课建设项目-《数理金融》, 2020.9
2.南京审计大学校级在线开放课程-《线性代数》, 2020.9
3.南京审计大学新文科研究与改革实践项目-新文科背景下《数理金融》课程体系建设的探索与实践, 2021.10
4. 南京审计大学经济统计、金融数学一流专业建设专项课题-以专业思政为引领的金融数学专业卓越人才培养模式研究, 2021.12
代表性期刊论文
[1] Su Xiaonan, Han Miao, Xing Yu*, Wang Wei. (2022). Pricing and hedging for correlation options with regime switching and common jump risk. Communications in Statistics - Theory and Methods. DOI: 10.1080/03610926.2022.2031219. (SCI)
[2] Xing Yu, Wang Wei, Su Xiaonan*, Niu Huawei. (2022). Equilibrium valuation of currency options with stochastic volatility and systemic co-jumps. Journal of Industrial and Management Optimization. DOI: 10.3934/jimo.2022022. (SCI)
[3] Su Xiaonan, Xing Yu, Wang Wei*, Wang Wensheng. (2021). Locally risk minimizing hedging for European contingent claims written on non-tradable assets with common jump risk. Probability in the Engineering and Informational Sciences. DOI:10.1017/ S0269964820000686. (SCI)
[4] Su Xiaonan, Wang Xinzhi, Yang Yang*. (2021). Asymptotics for VaR and CTE of a portfolio loss. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 37: 266–281. (SCI)
[5] Su Xiaonan*, Wang Wei, Wang Wensheng. (2018). Pricing warrant bonds with credit risk under a jump diffusion process. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018: 1-10. (SCI)
[6] Su Xiaonan*, Wang Wensheng, Hwang Kyo-Shin. (2012). Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility. Statistics and Probability Letters, 82(10): 1777-1785. (SCI)
[7] Su Xiaonan*, Wang Wensheng. (2012). Pricing options with credit risk in a reduced form model, Journal of the Korean Statistical Society, 41(4): 437-444. (SCI)
[8] Wang Wei, Jin Zhuo, Qian Linyi*, Su Xiaonan. (2016). Local risk minimization for vulnerable European contingent claims on nontradable assets under regime switching models. Stochastic Analysis and Applications, 34(4): 662-678. (SCI)
[9] Wang Wei, Qian Linyi *, Su Xiaonan. (2015). Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model. Journal of Industrial and Management Optimization, 11(2): 493-514. (SCI)